Análisis de Series de Tiempo con Eviews

Descripción

El curso ofrece una herramienta útil para el análisis de series de tiempo, partiendo por los modelos de media estacionaria y no estacionaria (ARMA y ARIMA) para posteriormente evaluar los modelos de series multivariadas (VAR, SVAR, COINTEGRACIÓN) , para posteriormente ver los modelos de series no estacionarias en varianza (ARCH, GARCH, TARCH, EGARCH) y finalmente el análisis de estado espacio y parametros cambiantes en el tiempo mediante el Filtro de Kalman.

Profesor

Gerson Bravo Castro (Ing. Econ. Mg(c) Economía con Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales)

Inicio

Sábado 18 de Setiembre

Horario

Sábados de 9 am a  1pm

Inversión

S/.170.00